【人文社科大讲堂】(2020-05)——相关性范式下的银行风险集成度

发布者:学术动态发布时间:2020-10-21浏览次数:672

报告题目:相关性范式下的银行风险集成度量研究

报 告 人:李建平,教授、博士生导师

报告时间:2020102314:00-17:00

报告地点:经济管理学院  B117

报告摘要:银行面临着信用风险、市场风险和操作风险等多种类型的风险,这些风险之间不是相互独立的,银行风险集成是指在充分考虑银行风险相关关系的基础上,对银行风险进行较为准确的度量。对相关性下的银行风险集成研究进行综述,具体从集成对象、集成方法和集成数据三个层次系统展开。首先,对银行风险及其蕴含的种类繁多的相关关系类型进行解析;其次,分析银行风险相关关系表征出的多种复杂特性,根据对这些特性的刻画能力对银行风险的集成方法进行划分和比较;再次,总结获取银行风险集成数据的多种途径。在此基础上,重点介绍大数据环境下融合多源数据的银行风险集成研究前沿成果,以及分析该领域仍然存在的难点和未来研究趋势。

报告人简介:

        李建平,国家杰出青年基金获得者,现任中国科学院特聘研究员、博士生导师、中国科学院大学经济与管理学院教授。兼任国际信息技术与量化管理学会(IAITQM)执行委员、秘书长;中国优选法统筹法与经济数学研究会副理事长、青年工作委员会主任、《中国管理科学》执行主编等。主要研究领域为:风险管理、大数据管理决策。获 “中国青年科技奖”、“全国优秀科技工作者”、“中科院优秀导师奖”等荣誉。在国内外学术期刊上发表论文130余篇。获得省部级自然科学/科技进步奖一等奖2项,二等奖4项。指导的研究生中,获得中科院院长特别奖4人,中科院优秀博士论文奖3人。